System Design

7. November 2010

– Die richtige Methode entwickeln & – Meine bevorzugte Herangehensweise

Von D.R. Barton, Jr. und Van K. Tharp, Ph.D

An einem der letzten Wochenenden habe ich einem wahren Meister bei der Ausübung seiner Kunst zugesehen.Während ich ihn beobachtete,ist mir sein (Handels)Ansatz aufgefallen,der ihn von allen anderen guten Spieler auf dem Spielfeld unterscheidet.Man merkte,dass dieser Meister regelmäßig und konsequent übte und trainierte,um seine Fähigkeiten permanent zu verbessern – und dieser Ansatz,diese Einstellung macht den Unterschied zwischen Erfolg und Versagen aus.Und so wurde ich an diejenigen Tradingsysteme erinnert,bei denen der selbe Ansatz genau das ist,was wirklich zählt.Die beständige Anwendung einer Methode oder eines Ansatzes kann genau den Unterschied zwischen Tradingerfolg und Misserfolg an den Märkten bewirken.

Den Meister den ich beobachtete war Peyton Manning,der Quarterback des Football-Teams der Indianapolis Colts.Manning hat das Zeug dazu,einst in die Hall of Fame in dieser Sportart aufgenommen zu werden.Er hält mit vier Nominierungen zum wertvollsten Spieler eines Matches den Ligarekord und hat zudem mit seiner Mannschaft den Super Bowl gewonnen.

Manning verdiente sich viel Respekt von Kollegen und Experten für eine Viezahl von Aspekten,die beim Football für den Erfolg ausschlaggebend sind.Er ist sicherlich einer der besten Denker und Strategen auf der Position eines Quarterbacks,den es je gegeben hat.Auch ist er derjenige Spielmacher,der die präzisesten Pässe in der Geschichte der US-Liga wirft.

Manning besitzt aber auch noch eine andere Fähigkeit,die er im Laufe seiner Karriere entwickelt hat.Eine Fähigkeit,die ihm einen wichtigen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschafft.Ich meine hier nicht seine Statur,seine Kraft und Schnelligkeit oder sein Spielverständnis – Nein,die Fähigkeit die ich meine ist subtil,und gleichzeitig enorm effektiv und wertvoll.Während eines Passspiels schaut Manning selten auf sein Ziel,er wartet damit bis zum allerletzten Moment.Manning kann seine eigene Spielweise und das Verhalten seiner Mitspieler so genau einschätzen,dass er gar nicht auf sein Ziel schauen muss,um einen Spielzug zu entwickeln.Stattdessen schaut er über das gesamte Spielfeld und blickt dabei aber keine bestimmte Person an,um die gegnerische Abwehr zu verwirren und zu täuschen.Nur ganz zum Schluss blickt er kurz auf sein Ziel und wirft dann einen perfekten Pass zu seinem Receiver,der vollstes Vertrauen darin hat,dass Manning den Ball auch in die Richtung werfen wird,in die er bereits losgesprintet ist. Kurzum:Der Receiver vertraut darauf,dass der Ball zur richtigen Zeit am richtigen Platz landen wird – nämlich in seinen Armen.

Es ist genau diese herausragende Fähigkeit von Manning,die der gesamten Mannschaft einen großen Vorteil gegenüber den anderen Teams verschafft und so den Indianapolis Colts zu zahlreichen Erfolgen in dem harten Wettbewerb der US-Football-Liga verholfen hat.

In ähnlicher Weise kann eine gute Strategie,als Grundlage eines Tradingsystems,den entscheidenden Performance-Vorteil in der Welt des Tradings bedeuten.Ich werden nun darüber berichten,was bei mir zu den vielleicht größten Unterschieden in den Wirkungsweisen derjenigen Strategien geführt hat,die ich selbst entwickelt habe.

Die Kernelemente einer nützlichen Tradingstrategie

In Tradingstrategien so richtig einzutauchen,ist eine meiner beliebtesten Zeitvertreibe oder Beschäftigungen.Ich hatte das Vergnügen,hunderte von Strategien sowohl von Traderlegenden,als auch von Einsteigern oder Investoren genau unter die Lupe nehmen zu dürfen.Und eines habe ich dabei herausgefunden:Es gibt verschiedene Kernelemente die zusammenspielen,grundlegende Aspekte,die eine nützliche Tradingstrategie haben muss.

– Die Strategie muss Überzeugungen beinhalten,warum das System am Markt funktionieren wird.

– Die Strategie muss das Marktumfeld in Betracht ziehen,wann arbeitet das System gut,wann und auf welchen Märkten funktioniert es nicht etc.

– Das System muss Setups,Ein-und Ausstiegspunkte,Stopps und eine Methode zur Bestimmung der Positionsgrößen aufweisen können.

Zeigt das System oder die Tradingstrategie bei nur einem der oben genannten Punkte eine Schwäche,so wird das gesamte System oder die gesamte Strategie in Mitleidenschaft gezogen.Als Folge davon,wird ihr Tradingansatz ineffektiv oder sie machen im schlechtesten Fall Verluste.

Im ersten Teil dieser Kolumne haben ich Ihnen anhand eines Beispiel aus dem Bereich des Sports gezeigt,dass es verschiedene Kernelemente gibt die zusammenspielen, grundlegende Aspekte,die auch eine nützliche Tradingstratgie haben muss.Im zweiten Teil werde ich einen Aspekt der Kernelemente genauer und detaillierter betrachten. Daher befassen wir uns mit dem richtigen Einstieg in eine Position.Für mich gibt es beim System Design eine ganz bestimmte Einstiegstrategie,die mir weit mehr Geld gebracht hat,als all die anderen Einstiegsstrategien.Ich liebe sie,denn sie ist sehr einfach und dabei auch noch sehr effektiv.

Auf die Richtung kommt es an

Das Konzept,um den Vorteil einer guten Einstiegsstrategie zu steigern,beinhaltet die Notwendigkeit,dass sich der Markt eine gewisse Zeit in die Richtung bewegt,in die Sie traden wollen – und zwar bevor Sie einsteigen.Einige Leser denken jetzt bestimmt,dies ist viel zu simpel,um nützlich zu sein.Wie auch immer,meine Nachforschungen und die praktische Anwendung dieser Methode haben gezeigt,dass sie funktioniert.Hierzu nun ein Beispiel.

Van hat die Resultate einer Studie veröffentlicht,die auf diesem Konzept aus unserem Buch „Safe Strategies for Financial Freedom“ aufbauen.Dazu hat Van eine Serie von Trades unter die Lupe genommen,die der Trader Steve Sjuggerud als Investments für den „Oxford Club“ getätigt hat,nur unter Anwendung dieses Konzepts.

Den Gewinn steigern

Wir haben die Tradingstrategie von Steve Sjuggerud nachvollzogen und praktisch angewendet.Wir haben genauso getradet wie Steve und die Strategie um keine anderen Kriterien erweitert.Zuerst tradeten wir wie Steve ohne die Anwendung der simplen Einstiegstrategie und das Ergebnis war erstaunlich gut,denn wir erzielten einen 2,5 mal höherer Gewinn als unser maximales Risiko von 2,5 R.Als Van dann die Bedingungen für den Einstieg in eine Position veränderte (die simple Einstiegsstrategie wurde in das System integriert – die Kurse mussten einen Monat lang kontinuierlich steigen),steigen die Resultat dramatisch an.Statt eines Gewinn von 2,5 R kletterten die Profite auf 6,4 R!

Diese simple Einstiegsstrategie war so zwingend,dass wir sie als eine der „Sechs Schlüssel für den Investmenterfolg“ in einem unserer Bücher präsentierten.

Mein guter Freund und Weggefährte in der Systementwicklung,Chuck LeBeau,war schon immer ein großer Fan dieser einfachen Strategie.Bei vielen Anlässen hat mir Chuck geholfen,Tradingstrategien zu verbessern.Dieses Art des Einstiegs funktioniert nicht nur bei langfristig ausgerichteten Trades,sondern auch bei Trades,die einen kurzfristigen Zeitrahmen verwenden.Wir haben die Methode zudem in ein Daytradingsystem integriert – wir nennen es die „10-Minuten-Trader-Strategie“,und in unserem „Safe Strategies“-Buch wird sie genau beschrieben.Dieses System produziert zumeist hervorragende Ergebnisse.Dabei ist ea aber auch wichtig,eine Bestätigung der Richtung, die Kurse nehmen,abzuwarten.Zudem müssen auch die Stops ein wenig weiter von dem Einstiegskurs gesetzt werden,als dies normalerweise der Fall ist.Ich hoffe,sie probieren den Ansatz einmal aus und können diese einfache Strategie bei ihren Investment- und Trading-vorhaben gewinnbringend nutzen.In diesem Zusammenhang erreichte mich auch die Frage eines Lesers,wie man einen „perfekten“ Trade plant.

Die Planung eines perfekten Trades

Die Einstellung des Lesers war darauf ausgerichtet,immer den perfekten Trade zu planen.Er versuchte dieses Konzept staendig anzuwenden,und zwar auf jedes Element seines Tradingprozesses.Ich denke,dass die Einstellung dieses Traders nicht sehr nützlich ist,denn das Ziel „Geld zu machen“ steht oft in einem Konflikt mit dem Ziel,einen perfekten Trade zu planen,und so steigt man manchmal zu früh aus einer Position aus,nur um im Nachhinein zu erkennen,daß sich der Trade genauso entwickelt hätte,wie man es geplant hat.

Wichtig ist zu erkennen, dass es in Wahrheit keinen „perfekten Trade gibt,denn Trading ist kein Endgebnis,sondern ein Prozess und man muss anhand objektiver Kriterien den Ausstiegspunkt aus einem Trade ermitteln.Dieser Prozess kann anhand von Statistiken beschrieben und verbessert werden. Doch letzendlich geht es beim Trading um Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeiten,und dieses kann man nicht in Perfektion vorausplanen,sich also zu 100% sicher sein,dass alles so läuft wie berechnet.

Das einzige was man zu 100% erreichen kann,ist effizient zu traden.Das bedeutet nichts anderes,als den eigenen Regeln zu folgen,denn nur dann kann ein System die Erwartungswerte,die es produzieren soll, auch erreichen.Daher sollte man sich von dem Konzept des „perfekten“ Trades verabschieden,bevor es einen viel Geld kostet.

Quelle: Traders-Journal.de

Advertisements

One Response to “System Design”

  1. damenschuhe Says:

    Hi alle,
    ich finds richtig. mach weiter so.


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: